PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции D по среднегодовой доходности: 12.15% против 3.57% соответственно.


GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и D


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
D
Dominion Energy, Inc.
18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between GLD and D is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

Dominion Energy, Inc.

Доходность на риск

GLD vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.76

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

7.51

-4.70

GLD vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и D

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и D.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-52.20%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-9.77%

-14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-26.41%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-52.20%

+27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-52.20%

+27.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-6.38%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.58%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

3.59%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и D

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

11.23%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

16.72%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

20.96%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.85%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

23.73%

-7.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и D

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.
3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLD and D have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор