Сравнение GLD с D
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while D (Dominion Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции D по среднегодовой доходности: 12.15% против 3.57% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам GLD и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between GLD and D is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. D — Ранг доходности на риск
GLD
D
Сравнение GLD c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.76 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 7.51 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и D
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -52.20% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -9.77% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -26.41% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -52.20% | +27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -52.20% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -6.38% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -9.58% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 3.59% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и D
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 11.23% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 16.72% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 20.96% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.85% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 23.73% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и D
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and D have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор