Сравнение ITW с PG
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.44% против 8.64% соответственно.
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам ITW и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ITW and PG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
PG:
$5.23
ITW:
17.61
PG:
27.76
ITW:
2.92
PG:
6.79
ITW:
3.40
PG:
4.07
ITW:
$16.22B
PG:
$86.72B
ITW:
$7.16B
PG:
$43.64B
ITW:
$4.61B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. PG — Ранг доходности на риск
ITW
PG
Сравнение ITW c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.58 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.04 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.48 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и PG
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -54.25% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -15.52% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -21.15% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -23.77% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -23.77% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -15.91% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -12.16% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 8.93% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и PG
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.43%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 7.01% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 15.32% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 18.65% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 17.79% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 19.05% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и PG
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и PG
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and PG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs PG's -54.25%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор