Сравнение ITW с PG
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ITW returned 11.62%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.53% соответственно.
ITW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 13.57%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам ITW и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 11.68% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ITW and PG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ITW:
$78.17B
PG:
$347.29B
ITW:
$16.16
PG:
$5.24
ITW:
16.82
PG:
28.45
ITW:
2.79
PG:
6.96
ITW:
3.25
PG:
4.17
ITW:
$16.22B
PG:
$86.72B
ITW:
$7.16B
PG:
$43.64B
ITW:
$4.61B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. PG — Ранг доходности на риск
ITW
PG
Сравнение ITW c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.11 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.20 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и PG
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -54.25% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -15.52% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -21.15% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -23.77% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -23.77% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -13.57% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -12.17% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 8.87% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и PG
Illinois Tool Works Inc. (ITW) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.32% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.35% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 15.86% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 19.69% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 18.08% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 19.17% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и PG
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.37% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и PG
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and PG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to ITW (7.32%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs PG's -54.25%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор