Сравнение CRM с MRSH
CRM (Salesforce, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.75% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам CRM и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CRM and MRSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between CRM and MRSH shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
MRSH:
$81.98B
CRM:
$8.59
MRSH:
$7.99
CRM:
19.31
MRSH:
21.11
CRM:
0.04
MRSH:
2.46
CRM:
3.62
MRSH:
3.01
CRM:
4.22
MRSH:
5.54
CRM:
$42.83B
MRSH:
$27.52B
CRM:
$33.25B
MRSH:
$11.66B
CRM:
$12.32B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MRSH — Ранг доходности на риск
CRM
MRSH
Сравнение CRM c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.80 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.40 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и MRSH
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -67.46% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -27.01% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -34.36% | -20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -34.36% | -24.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -35.80% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -29.62% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -17.41% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 15.50% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MRSH
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 6.91% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 19.10% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 23.47% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 20.20% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 20.94% | +14.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MRSH
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MRSH
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MRSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MRSH's -67.46%.
MRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор