Сравнение WBD с PG
WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. WBD operates in Entertainment (Communication Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WBD returned 0.50%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBD и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBD показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 0.50% против 8.96% соответственно.
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам WBD и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between WBD and PG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.22 |
The correlation between WBD and PG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBD:
$67.23B
PG:
$361.53B
WBD:
-$0.86
PG:
$5.23
WBD:
1.81
PG:
4.20
WBD:
2.06
PG:
6.70
WBD:
$37.21B
PG:
$86.72B
WBD:
$15.43B
PG:
$43.64B
WBD:
$9.00B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBD vs. PG — Ранг доходности на риск
WBD
PG
Сравнение WBD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBD | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.97 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.37 | +8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | -0.68 | +22.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBD и PG
Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -54.25% | -37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -15.52% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -21.15% | -32.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.49% | -23.77% | -54.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -23.77% | -67.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -13.29% | -51.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.14% | -12.16% | -24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 8.80% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBD и PG
Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 4.77%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.99% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 15.01% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 18.78% | +28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 17.82% | +34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 19.05% | +28.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBD и PG
WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBD и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBD и PG
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
WBD and PG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs PG's -54.25%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBD и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор