Сравнение CMS с CPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или CPK.
Основные характеристики
| CMS | CPK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.57% | 13.20% |
| Дох-ть за 1 год | 35.71% | 30.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | -0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 6.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.00% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 8.07 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 23.17% |
| Макс. просадка | -91.20% | -39.51% |
| Текущая просадка | -1.80% | -14.96% |
Фундаментальные показатели
| CMS | CPK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.84B | $2.64B |
| EPS | $3.26 | $4.69 |
| Цена/прибыль | 21.40 | 25.07 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $597.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $217.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $238.20M |
Корреляция
Корреляция между CMS и CPK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и CPK
С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 12.00% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и CPK
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CPK в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.90% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.09% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и CPK
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CPK в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и CPK
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Chesapeake Utilities Corporation (CPK) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности