PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMS с CPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMS с CPK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или CPK.

Корреляция

Корреляция между CMS и CPK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CMS и CPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
534.49%
7,116.16%
CMS
CPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.42

CPK:

1.37

Коэф-т Сортино

CMS:

1.92

CPK:

1.94

Коэф-т Омега

CMS:

1.25

CPK:

1.23

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.70

CPK:

1.09

Коэф-т Мартина

CMS:

6.04

CPK:

5.93

Индекс Язвы

CMS:

4.01%

CPK:

4.69%

Дневная вол-ть

CMS:

17.07%

CPK:

20.39%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

CPK:

-38.67%

Текущая просадка

CMS:

-4.41%

CPK:

-3.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.18B

CPK:

$3.07B

EPS

CMS:

$3.38

CPK:

$5.26

Коэффициент P/E

CMS:

21.36

CPK:

25.13

Коэффициент PEG

CMS:

2.92

CPK:

2.54

Коэффициент P/S

CMS:

2.85

CPK:

3.90

Коэффициент P/B

CMS:

2.66

CPK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

CPK:

$541.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.45B

CPK:

$333.00M

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

CPK:

$199.05M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMS показывает доходность 9.15%, а CPK немного выше – 9.50%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.84% соответственно.

CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

CPK

С начала года

9.50%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

10.69%

1 год

28.47%

5 лет

9.48%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и CPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPK
Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c CPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
CPK: 1.37
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
CPK: 1.94
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
CPK: 1.23
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
CPK: 1.09
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
CPK: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и CPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.37
CMS
CPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и CPK

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CPK в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation		2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		1.94%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CMS и CPK

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CPK в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-3.40%
CMS
CPK

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и CPK

CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеют волатильность 7.35% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
7.55%
CMS
CPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и CPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию