PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с CPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMSCPK
Дох-ть с нач. г.23.57%13.20%
Дох-ть за 1 год35.71%30.42%
Дох-ть за 3 года8.56%-0.64%
Дох-ть за 5 лет4.76%6.65%
Дох-ть за 10 лет12.00%12.90%
Коэф-т Шарпа2.151.24
Коэф-т Сортино3.021.83
Коэф-т Омега1.381.22
Коэф-т Кальмара1.450.74
Коэф-т Мартина12.268.07
Индекс Язвы2.98%3.56%
Дневная вол-ть16.99%23.17%
Макс. просадка-91.20%-39.51%
Текущая просадка-1.80%-14.96%

Фундаментальные показатели


CMSCPK
Рыночная капитализация$20.84B$2.64B
EPS$3.26$4.69
Цена/прибыль21.4025.07
PEG коэффициент2.532.26
Общая выручка (12 мес.)$5.73B$597.49M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B$217.52M
EBITDA (12 мес.)$2.14B$238.20M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CMS и CPK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMS и CPK

С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 12.00% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
990.95%
4,264.26%
CMS
CPK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c CPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.26
CPK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPK, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPK, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и CPK

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CPK равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и CPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
1.24
CMS
CPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и CPK

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CPK в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.90%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
CPK
Chesapeake Utilities Corporation
2.09%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CMS и CPK

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CPK в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.80%
-14.96%
CMS
CPK

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и CPK

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Chesapeake Utilities Corporation (CPK) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
5.80%
CMS
CPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и CPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию