Сравнение CMS с CPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или CPK.
Доходность
Сравнение доходности CMS и CPK
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у CPK с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.17% соответственно.
CMS
21.93%
-2.99%
12.52%
24.59%
5.22%
10.95%
CPK
24.23%
7.04%
18.45%
44.62%
9.39%
13.17%
Фундаментальные показатели
| CMS | CPK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.47B | $2.92B |
| EPS | $3.50 | $4.92 |
| Цена/прибыль | 19.58 | 26.22 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $757.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $284.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.98B | $289.38M |
Основные характеристики
| CMS | CPK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 12.23 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 3.39% |
| Дневная вол-ть | 16.82% | 22.23% |
| Макс. просадка | -91.20% | -38.67% |
| Текущая просадка | -4.24% | -6.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CMS и CPK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и CPK
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CPK в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.01% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 1.91% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и CPK
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CPK в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и CPK
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.81%, в то время как у Chesapeake Utilities Corporation (CPK) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности