Сравнение CMS с CPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).
Доходность
Сравнение доходности CMS и CPK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMS и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 12.26% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.90% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Фундаментальные показатели
CMS:
$23.41B
CPK:
$3.00B
CMS:
$3.57
CPK:
$5.97
CMS:
21.82
CPK:
21.40
CMS:
2.74
CPK:
2.44
CMS:
$8.54B
CPK:
$1.23B
CMS:
$2.35B
CPK:
$397.40M
CMS:
$2.95B
CPK:
$357.20M
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции CPK немного впереди с 9.48%.
CMS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.46%
CPK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. CPK — Ранг доходности на риск
CMS
CPK
Сравнение CMS c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMS | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.11 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.22 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMS | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CMS и CPK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и CPK
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CPK в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.82% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.15% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и CPK
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CPK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMS | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -44.54% | -46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -14.39% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -38.67% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -38.67% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -7.18% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -8.82% | -18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 7.43% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и CPK
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.47%, в то время как у Chesapeake Utilities Corporation (CPK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMS | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.01% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 13.93% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 20.60% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.82% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 26.71% | -6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и CPK
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 557.30M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.80M при выручке в 557.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.10M при выручке в 557.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.