Сравнение CMS с CPK
CMS (CMS Energy Corporation) and CPK (Chesapeake Utilities Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CMS in Utilities - Regulated Electric, CPK in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, CMS returned 8.68%/yr vs 8.83%/yr for CPK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и CPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции CPK немного впереди с 8.83%.
CMS
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.68%
CPK
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам CMS и CPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 9.37% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -1.48% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
Correlation
The correlation between CMS and CPK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
Over the past year, CMS and CPK have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
CPK:
$3.21
CMS:
15.31
CPK:
37.88
CMS:
1.92
CPK:
4.85
CMS:
$8.82B
CPK:
$586.05M
CMS:
$4.16B
CPK:
$313.50M
CMS:
$3.09B
CPK:
$224.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. CPK — Ранг доходности на риск
CMS
CPK
Сравнение CMS c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | CPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.01 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.01 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и CPK
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CPK в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -44.54% | -46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -13.01% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -29.13% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -38.67% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -38.67% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -11.13% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -8.82% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 6.40% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и CPK
CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Chesapeake Utilities Corporation (CPK) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | CPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.21% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.14% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.95% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.78% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 26.53% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и CPK
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CPK в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.95% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и CPK
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and CPK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMS has higher volatility (6.71%) compared to CPK (6.21%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs CPK's -44.54%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и CPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор