Сравнение MTD с ITW
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 11.91%/yr for ITW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции ITW немного впереди с 11.91%.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам MTD и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between MTD and ITW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.43 |
The correlation between MTD and ITW shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$42.68
ITW:
$14.33
MTD:
26.51
ITW:
17.96
MTD:
4.07
ITW:
2.98
MTD:
5.67
ITW:
3.47
MTD:
$4.09B
ITW:
$16.22B
MTD:
$2.36B
ITW:
$7.16B
MTD:
$1.24B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. ITW — Ранг доходности на риск
MTD
ITW
Сравнение MTD c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.42 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.92 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и ITW
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -54.90% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -17.44% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -20.63% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -28.05% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -37.85% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -13.53% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -9.84% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 7.95% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и ITW
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 4.87% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 15.90% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 20.53% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 21.13% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 23.82% | +5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и ITW
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и ITW
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and ITW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор