PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTD с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTD с EDIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MTD in Diagnostics & Research, EDIT in Biotechnology. Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs -22.22%/yr for EDIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTD и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 11.73% против -22.22% соответственно.

MTD

1 день
-0.86%
1 месяц
9.68%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-18.81%
1 год
-2.07%
3 года*
-4.98%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
11.73%

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTD и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		-18.84%13.93%0.88%-16.08%-14.83%48.92%43.67%40.26%-8.71%48.01%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between MTD and EDIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.34

The correlation between MTD and EDIT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTD:

$22.95B

EDIT:

$244.70M

EPS

MTD:

$42.68

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

MTD:

5.67

EDIT:

6.29

Коэффициент P/B

MTD:

6.26

EDIT:

55.51

Общая выручка (12 мес.)

MTD:

$4.09B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTD:

$2.36B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

MTD:

$1.24B

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mettler-Toledo International Inc.

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с MTD:
MTD с EWMTD с ^SP500TRMTD с VEEVMTD с PHMIXMTD с MELIMTD с CPMTD с VOO
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

MTD vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг доходности на риск MTD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTD c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTDEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.16

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.98

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.25

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.43

-0.85

MTD vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EDIT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTD и EDIT

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTDEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.43%

-98.92%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.90%

-59.88%

+27.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-91.18%

+54.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-98.66%

+55.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-98.92%

+55.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.54%

-97.24%

+63.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-62.63%

+48.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

34.03%

-22.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и EDIT

Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 9.92%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTDEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

32.34%

-22.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

61.63%

-35.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

94.75%

-62.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

94.12%

-61.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

83.80%

-54.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и EDIT

Ни MTD, ни EDIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTD и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
947.13M
0
(MTD) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTD and EDIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs EDIT's -98.92%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTD и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор