Сравнение SPY с WBD
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPY и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 15.42% против 0.50% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам SPY и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between SPY and WBD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.48 |
The correlation between SPY and WBD shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. WBD — Ранг доходности на риск
SPY
WBD
Сравнение SPY c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 7.82 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 22.23 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и WBD
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -91.32% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -21.31% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -53.63% | +34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -78.49% | +53.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -91.32% | +57.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -65.08% | +62.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -37.14% | +28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 7.48% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и WBD
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.77% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.46% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 46.82% | -34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 52.71% | -35.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 47.14% | -29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и WBD
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and WBD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBD has higher volatility (4.77%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPY и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор