Сравнение PG с XOM
PG (The Procter & Gamble Company) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.04% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам PG и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between PG and XOM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.29 |
The correlation between PG and XOM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
XOM:
$634.77B
PG:
$5.23
XOM:
$5.93
PG:
27.76
XOM:
25.60
PG:
6.79
XOM:
1.19
PG:
4.07
XOM:
1.99
PG:
6.50
XOM:
2.50
PG:
$86.72B
XOM:
$326.01B
PG:
$43.64B
XOM:
$83.11B
PG:
$22.63B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. XOM — Ранг доходности на риск
PG
XOM
Сравнение PG c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.21 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.97 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.07 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PG и XOM
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -62.40% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.69% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.92% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -20.51% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -61.34% | +37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -10.90% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.20% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 5.61% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и XOM
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.20% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 20.29% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 24.44% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 26.73% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 28.19% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и XOM
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и XOM
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and XOM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор