Сравнение PG с XOM
PG (The Procter & Gamble Company) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs 8.39%/yr for XOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 14.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PG имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции XOM немного отстают с 8.39%.
PG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.69%
XOM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам PG и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.11% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 14.59% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between PG and XOM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.29 |
The correlation between PG and XOM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$358.73B
XOM:
$569.14B
PG:
$5.24
XOM:
$5.96
PG:
28.32
XOM:
22.85
PG:
6.93
XOM:
1.06
PG:
4.15
XOM:
1.77
PG:
6.65
XOM:
2.24
PG:
$86.72B
XOM:
$326.01B
PG:
$43.64B
XOM:
$83.11B
PG:
$22.63B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. XOM — Ранг доходности на риск
PG
XOM
Сравнение PG c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.42 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.14 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и XOM
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -62.40% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.11% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.11% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -20.51% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -61.34% | +37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -20.11% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.21% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 6.87% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и XOM
The Procter & Gamble Company (PG) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 7.27% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.64% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 20.87% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 24.62% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 26.69% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 28.23% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и XOM
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности XOM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.00% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и XOM
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and XOM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.64%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор