PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRM имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции PG немного впереди с 8.64%.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between CRM and PG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.22

The correlation between CRM and PG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$159.00B

PG:

$350.63B

EPS

CRM:

$8.59

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

PG:

27.76

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

PG:

6.79

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

PG:

4.07

Коэффициент P/B

CRM:

4.64

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CRM vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.48

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-0.58

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.58

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.04

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CRM и PG

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-54.25%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-15.52%

-23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-21.15%

-33.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-23.77%

-34.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-23.77%

-34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-15.91%

-33.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-12.16%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

8.93%

+11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и PG

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

7.01%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

15.32%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

18.65%

+19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

17.79%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

19.05%

+16.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и PG

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.13B
21.24B
(CRM) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
49.5%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and PG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор