Сравнение SNY с D
SNY (Sanofi) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции D по среднегодовой доходности: 5.78% против 3.57% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам SNY и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between SNY and D is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SNY:
€3.09
D:
$3.67
SNY:
12.38
D:
18.49
SNY:
1.98
D:
2.49
SNY:
€47.35B
D:
$17.45B
SNY:
€34.18B
D:
$6.03B
SNY:
€12.63B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. D — Ранг доходности на риск
SNY
D
Сравнение SNY c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.76 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.51 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и D
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -52.20% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.77% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -26.41% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -52.20% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -52.20% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -6.38% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -9.58% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 3.59% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и D
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.05%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 11.23% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 16.72% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 20.96% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 22.85% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.73% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и D
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и D
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and D have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to SNY (8.05%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор