Сравнение SO с D
SO (The Southern Company) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SO in Utilities - Regulated Electric, D in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 3.57%/yr for D. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SO и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции D по среднегодовой доходности: 10.77% против 3.57% соответственно.
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам SO и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between SO and D is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.60 |
The correlation between SO and D shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SO:
$3.92
D:
$3.67
SO:
23.98
D:
18.49
SO:
1.49
D:
1.00
SO:
3.47
D:
2.49
SO:
$30.17B
D:
$17.45B
SO:
$13.01B
D:
$6.03B
SO:
$14.44B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SO vs. D — Ранг доходности на риск
SO
D
Сравнение SO c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SO | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.76 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 7.51 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SO и D
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SO | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -52.20% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -9.77% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -26.41% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -52.20% | +28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -52.20% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -6.38% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -9.58% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.59% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SO и D
Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SO | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 11.23% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 16.72% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 20.96% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.85% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 23.73% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и D
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SO и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SO и D
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SO and D have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SO и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор