Сравнение NKE с XOM
NKE (NIKE, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -0.48% против 9.64% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам NKE и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between NKE and XOM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.24 |
The correlation between NKE and XOM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
XOM:
$614.94B
NKE:
$1.52
XOM:
$5.93
NKE:
29.55
XOM:
24.80
NKE:
1.43
XOM:
1.93
NKE:
4.72
XOM:
2.42
NKE:
$46.52B
XOM:
$326.01B
NKE:
$18.99B
XOM:
$83.11B
NKE:
$3.33B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. XOM — Ранг доходности на риск
NKE
XOM
Сравнение NKE c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.45 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.56 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и XOM
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -62.40% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -15.69% | -30.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -18.92% | -45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -20.51% | -54.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -61.34% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -13.68% | -58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -10.20% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 5.84% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и XOM
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 9.08% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 20.51% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 24.51% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 26.77% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 28.20% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и XOM
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и XOM
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and XOM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор