Сравнение CSX с SNY
CSX (CSX Corporation) and SNY (Sanofi) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CSX returned 20.06%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 20.06% против 5.78% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам CSX и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between CSX and SNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.33 |
The correlation between CSX and SNY shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$88.58B
SNY:
$106.57B
CSX:
$1.63
SNY:
€3.09
CSX:
29.10
SNY:
12.38
CSX:
6.27
SNY:
1.98
CSX:
6.52
SNY:
1.27
CSX:
$14.15B
SNY:
€47.35B
CSX:
$3.64B
SNY:
€34.18B
CSX:
$5.55B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. SNY — Ранг доходности на риск
CSX
SNY
Сравнение CSX c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.49 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -0.96 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и SNY
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -46.46% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -16.70% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -23.37% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -33.52% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -33.52% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.91% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -12.20% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.63% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и SNY
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.54%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.05% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 15.99% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 25.71% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.82% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 23.47% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и SNY
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и SNY
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and SNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs SNY's -46.46%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор