Сравнение SNY с SHW
SNY (Sanofi) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 5.78% против 13.58% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам SNY и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between SNY and SHW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between SNY and SHW shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
SHW:
$78.72B
SNY:
€3.09
SHW:
$10.42
SNY:
12.38
SHW:
30.45
SNY:
1.98
SHW:
3.31
SNY:
1.27
SHW:
17.77
SNY:
€47.35B
SHW:
$23.94B
SNY:
€34.18B
SHW:
$11.76B
SNY:
€12.63B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. SHW — Ранг доходности на риск
SNY
SHW
Сравнение SNY c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.47 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.99 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и SHW
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -52.02% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -21.36% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -25.69% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -42.46% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -42.46% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -19.53% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -11.63% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 10.28% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и SHW
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.05%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 9.00% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.26% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 25.46% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 26.27% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 26.58% | -3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и SHW
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и SHW
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and SHW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to SNY (8.05%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs SHW's -52.02%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор