PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITW с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ITW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		6.45%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.06% соответственно.

ITW

1 день
0.10%
1 месяц
-9.95%
С начала года
6.45%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.41%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.76%
10 лет*
12.29%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с FASTITW с SNAITW с GWWITW с BROITW с SCHDITW с DCI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ITW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.96

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.53

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

7.27

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между ITW и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и SPY

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.43%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ITW и SPY

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-55.19%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.05%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-24.50%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-33.72%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-5.53%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-9.09%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.54%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и SPY

Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.35%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

9.50%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

19.06%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.06%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

17.92%

+5.76%