Сравнение ECL с SNY
ECL (Ecolab Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.78% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам ECL и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between ECL and SNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
SNY:
$106.57B
ECL:
$7.40
SNY:
€3.09
ECL:
35.88
SNY:
12.38
ECL:
4.59
SNY:
1.98
ECL:
7.53
SNY:
1.27
ECL:
$16.45B
SNY:
€47.35B
ECL:
$7.29B
SNY:
€34.18B
ECL:
$3.28B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. SNY — Ранг доходности на риск
ECL
SNY
Сравнение ECL c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.49 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.96 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и SNY
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -46.46% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -16.70% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -23.37% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -33.52% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -33.52% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -17.91% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -12.20% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 8.63% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и SNY
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 8.05% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 15.99% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 25.71% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 24.82% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 23.47% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и SNY
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и SNY
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and SNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs SNY's -46.46%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор