PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVY с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVY (Avery Dennison Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.69% против 4.89% соответственно.

AVY

1 день
0.31%
1 месяц
2.60%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.79%
1 год
-6.75%
3 года*
0.06%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
9.69%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVY и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-11.44%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between AVY and O is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

AVY:

$8.87

O:

$1.17

Коэффициент P/E

AVY:

17.95

O:

53.41

Коэффициент PEG

AVY:

5.99

O:

4.35

Коэффициент P/S

AVY:

1.37

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$9.01B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.59B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.24B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с NDSNAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEP
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

AVY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.88

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
1.26

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.29

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

3.12

-4.02

AVY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVY и O

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-48.45%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-11.10%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.56%

-26.49%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-34.48%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-48.28%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.73%

-5.94%

-21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-9.20%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

4.58%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и O

Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.29%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

11.98%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

16.21%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

18.92%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.64%

+1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и O

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.40%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.30B
1.55B
(AVY) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
28.9%
0
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

AVY and O have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVY has higher volatility (7.39%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор