PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL (PPL Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PPL returned 3.60%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPL Corporation (PPL) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.89% соответственно.

PPL

1 день
1.10%
1 месяц
3.61%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.12%
1 год
9.14%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.88%
10 лет*
3.60%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL
PPL Corporation		3.97%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-3.01%-5.19%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between PPL and O is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.34

The correlation between PPL and O shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PPL:

$1.63

O:

$1.17

Коэффициент P/E

PPL:

21.98

O:

53.41

Коэффициент PEG

PPL:

18.41

O:

4.35

Коэффициент P/S

PPL:

2.88

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

PPL:

$9.31B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPL:

$4.34B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

PPL:

$3.38B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPL Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PPL:
PPL с PBAPPL с DSTLPPL с WECPPL с QQQPPL с NEEPPL с SPYPPL с XLI
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

PPL vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.88

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.26

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.29

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

3.12

-1.63

PPL vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL и O

Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-48.45%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.10%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-26.49%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-34.48%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-48.28%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-5.94%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-9.20%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.58%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL и O

PPL Corporation (PPL) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.51% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.29%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.98%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.21%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.92%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

25.64%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL и O

Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
PPL
PPL Corporation		3.11%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.77B
1.55B
(PPL) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPL и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PPL Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
69.3%
0
Активы портфеля
PPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

PPL and O have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPL has higher volatility (5.51%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор