Сравнение GSK с CARR
GSK (GlaxoSmithKline plc) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, GSK returned 5.34%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSK и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | 1.15% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between GSK and CARR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
CARR:
$58.92B
GSK:
£2.85
CARR:
$1.55
GSK:
13.90
CARR:
45.24
GSK:
0.93
CARR:
0.67
GSK:
2.47
CARR:
2.73
GSK:
3.42
CARR:
4.27
GSK:
£32.78B
CARR:
$21.87B
GSK:
£23.87B
CARR:
$5.43B
GSK:
£11.30B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. CARR — Ранг доходности на риск
GSK
CARR
Сравнение GSK c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.05 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.08 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и CARR
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -40.82% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -37.38% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -37.91% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -40.82% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -13.13% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -14.21% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 24.10% | -15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и CARR
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 12.13% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 27.68% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 35.29% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 31.90% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 34.83% | -11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и CARR
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и CARR
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and CARR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs CARR's -40.82%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор