Сравнение MRSH с UL
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and UL (The Unilever Group) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRSH показывает доходность -8.15%, а UL немного ниже – -8.35%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 11.75% против 5.33% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам MRSH и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between MRSH and UL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.32 |
The correlation between MRSH and UL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$81.98B
UL:
$129.35B
MRSH:
$7.99
UL:
€5.06
MRSH:
21.11
UL:
10.06
MRSH:
2.46
UL:
1.97
MRSH:
3.01
UL:
1.09
MRSH:
5.54
UL:
7.20
MRSH:
$27.52B
UL:
€109.27B
MRSH:
$11.66B
UL:
€90.89B
MRSH:
$6.68B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. UL — Ранг доходности на риск
MRSH
UL
Сравнение MRSH c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.60 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.23 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и UL
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -53.55% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -25.09% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -25.09% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -26.53% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -30.13% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -19.64% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -10.61% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 12.20% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и UL
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.11% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 16.78% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 21.50% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.87% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.61% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и UL
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и UL
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and UL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (6.91%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs UL's -53.55%.
UL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор