PortfoliosLab logo
Сравнение XOM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOM и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,479.89%
2,152.01%
XOM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.31

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.26

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

XOM:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.38

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.89

SPY:

2.26

Индекс Язвы

XOM:

8.15%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

XOM:

23.86%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XOM:

-11.91%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.99% соответственно.


XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.31
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.26
SPY: 0.86
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.38
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.89
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.51
XOM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и SPY

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XOM и SPY

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.91%
-9.89%
XOM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и SPY

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 13.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
15.12%
XOM
SPY