PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOM и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XOM с SPY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или SPY.

Доходность

Сравнение доходности XOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.26

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.39

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

XOM:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.50

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

XOM:

-1.09

SPY:

2.11

Индекс Язвы

XOM:

8.72%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

XOM:

23.92%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XOM:

-15.63%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.47% против 12.57% соответственно.

XOM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-5.99%

3 года

6.56%

5 лет

23.73%

10 лет

6.47%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и SPY

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.80%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XOM и SPY

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и SPY

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...