PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -0.48% против 10.94% соответственно.

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
7.07%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-26.49%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between NKE and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.30

The correlation between NKE and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$66.51B

CVX:

$371.80B

EPS

NKE:

$1.52

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

NKE:

29.55

CVX:

32.54

Коэффициент P/S

NKE:

1.43

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

NKE:

4.72

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

NKE vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.57

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.12

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.48

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

6.10

-7.18

NKE vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и CVX

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-55.77%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-13.99%

-32.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-20.64%

-43.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-24.95%

-49.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-55.77%

-18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.55%

-10.52%

-62.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-11.39%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

5.68%

+18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и CVX

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

7.62%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

17.86%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

22.06%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

25.15%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

29.16%

+3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и CVX

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
47.56B
(NKE) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
9.6%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор