Сравнение PG с WBD
PG (The Procter & Gamble Company) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PG returned 9.05%/yr vs 0.47%/yr for WBD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 9.05% против 0.47% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.05%
WBD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 167.50%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 0.47%
Сравнение доходности по годам PG и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 6.53% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.90% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between PG and WBD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.22 |
The correlation between PG and WBD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$363.59B
WBD:
$66.86B
PG:
$5.23
WBD:
-$0.86
PG:
4.22
WBD:
1.80
PG:
6.74
WBD:
2.05
PG:
$86.72B
WBD:
$37.21B
PG:
$43.64B
WBD:
$15.43B
PG:
$22.63B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. WBD — Ранг доходности на риск
PG
WBD
Сравнение PG c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.77 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 7.91 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 22.40 | -22.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и WBD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -91.32% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.31% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -53.63% | +32.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -78.49% | +54.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -91.32% | +67.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -65.28% | +52.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -37.14% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 7.51% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и WBD
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.78% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 11.47% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 46.74% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 52.72% | -34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 47.16% | -28.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и WBD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.83% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и WBD
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
PG and WBD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.00%) compared to WBD (4.78%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор