PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с WBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и WBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 9.05% против 0.47% соответственно.


PG

1 день
0.57%
1 месяц
6.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.19%
1 год
-3.43%
3 года*
2.84%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.05%

WBD

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-9.69%
1 год
167.50%
3 года*
27.98%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
0.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и WBD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
6.53%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-6.90%172.66%-7.12%20.04%-59.73%-21.77%-8.09%32.34%10.55%-18.35%

Correlation

The correlation between PG and WBD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г.

0.22

The correlation between PG and WBD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$363.59B

WBD:

$66.86B

EPS

PG:

$5.23

WBD:

-$0.86

Коэффициент P/S

PG:

4.22

WBD:

1.80

Коэффициент P/B

PG:

6.74

WBD:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

WBD:

$37.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

WBD:

$15.43B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

WBD:

$9.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Warner Bros. Discovery, Inc.

Доходность на риск

PG vs. WBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина

WBD
Ранг доходности на риск WBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c WBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGWBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.77

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

7.91

-8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

22.40

-22.81

PG vs. WBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа WBD равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и WBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и WBD

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и WBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGWBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-91.32%

+37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-21.31%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-53.63%

+32.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-78.49%

+54.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-91.32%

+67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-65.28%

+52.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-37.14%

+24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

7.51%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и WBD

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGWBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.78%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

11.47%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

46.74%

-28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

52.72%

-34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

47.16%

-28.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и WBD

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.83%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и WBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
8.89B
(PG) Общая выручка
(WBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и WBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Warner Bros. Discovery, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
49.5%
47.8%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

WBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

WBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

WBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.


Часто задаваемые вопросы


PG and WBD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.00%) compared to WBD (4.78%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs WBD's -91.32%.

WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и WBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор