Сравнение D с RACE
D (Dominion Energy, Inc.) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции D уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 3.57% против 25.24% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам D и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between D and RACE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
RACE:
€8.98
D:
18.49
RACE:
34.15
D:
1.00
RACE:
1.77
D:
2.49
RACE:
7.58
D:
$17.45B
RACE:
€7.21B
D:
$6.03B
RACE:
€3.72B
D:
$7.08B
RACE:
€3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. RACE — Ранг доходности на риск
D
RACE
Сравнение D c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.59 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.93 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и RACE
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -46.67% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -39.22% | +29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -39.22% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -39.22% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -39.22% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -29.85% | +23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -11.50% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 25.02% | -21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и RACE
Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.23%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 12.55% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 24.53% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 35.36% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 29.55% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 29.55% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и RACE
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности RACE в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и RACE
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
D and RACE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs RACE's -46.67%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор