Сравнение RACE с PEP
RACE (Ferrari N.V.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 25.24% против 6.62% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам RACE и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between RACE and PEP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
PEP:
$197.79B
RACE:
€8.98
PEP:
$6.37
RACE:
34.15
PEP:
22.64
RACE:
1.77
PEP:
7.83
RACE:
7.58
PEP:
2.07
RACE:
13.39
PEP:
9.25
RACE:
€7.21B
PEP:
$95.45B
RACE:
€3.72B
PEP:
$51.60B
RACE:
€3.18B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. PEP — Ранг доходности на риск
RACE
PEP
Сравнение RACE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.83 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.11 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и PEP
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -73.92% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -16.25% | -22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -29.17% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -30.32% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -30.32% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -17.75% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -13.65% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 6.37% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и PEP
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 5.39% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 14.62% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 21.71% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 18.39% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 19.67% | +9.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и PEP
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и PEP
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and PEP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор