Сравнение BLDR с ITW
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, ITW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 11.91%/yr for ITW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 21.56% против 11.91% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам BLDR и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between BLDR and ITW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between BLDR and ITW shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
ITW:
$14.33
BLDR:
29.54
ITW:
17.96
BLDR:
0.58
ITW:
3.47
BLDR:
$14.82B
ITW:
$16.22B
BLDR:
$4.43B
ITW:
$7.16B
BLDR:
$1.06B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. ITW — Ранг доходности на риск
BLDR
ITW
Сравнение BLDR c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.42 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.92 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и ITW
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -54.90% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -17.44% | -38.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -20.63% | -47.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -28.05% | -40.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -37.85% | -30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -13.53% | -49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -9.84% | -38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 7.95% | +21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и ITW
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 4.87% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 15.90% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 20.53% | +27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 21.13% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 23.82% | +23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и ITW
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и ITW
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and ITW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор