PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D с GSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение D с GSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

D (Dominion Energy, Inc.) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности D и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции D уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: 3.57% против 5.35% соответственно.

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%

GSK

1 день
0.34%
1 месяц
6.78%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.50%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D и GSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%
GSK
GlaxoSmithKline plc		9.89%51.23%-5.14%9.71%-33.41%26.74%-17.72%29.24%13.79%-2.97%

Correlation

The correlation between D and GSK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

D:

$3.67

GSK:

£2.85

Коэффициент P/E

D:

18.49

GSK:

13.90

Коэффициент PEG

D:

1.00

GSK:

0.93

Коэффициент P/S

D:

2.49

GSK:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

D:

$17.45B

GSK:

£32.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$6.03B

GSK:

£23.87B

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.08B

GSK:

£11.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dominion Energy, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC
Часто сравнивают с GSK:
GSK с AZN.LGSK с PFEGSK с NVSGSK с RHHBYGSK с SAN.PAGSK с SHELGSK с RXRX

Доходность на риск

D vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSK
Ранг доходности на риск GSK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.09

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.66

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.58

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

3.92

+3.59

D vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSK равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D и GSK

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и GSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-55.70%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-18.63%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-28.46%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.20%

-50.10%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.20%

-50.10%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-11.92%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-18.87%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

8.28%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности D и GSK

Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

6.81%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

18.49%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

27.06%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

25.08%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

22.89%

+0.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и GSK

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности GSK в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
GSK
GlaxoSmithKline plc		3.26%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
5.02B
7.63B
(D) Общая выручка
(GSK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. D значения в USD, GSK значения в GBP

Сравнение рентабельности D и GSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Energy, Inc. и GlaxoSmithKline plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
75.4%
Активы портфеля
D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

GSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

GSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

D and GSK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs GSK's -55.70%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D и GSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор