Сравнение MCD с NKE
MCD (McDonald's Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, MCD returned 10.94%/yr vs -1.54%/yr for NKE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -11.50%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 10.94% против -1.54% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.94%
NKE
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -33.87%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -21.84%
- 10 лет*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам MCD и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -11.50% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
NKE NIKE, Inc. | -33.87% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between MCD and NKE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.28 |
The correlation between MCD and NKE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$190.63B
NKE:
$61.41B
MCD:
$12.14
NKE:
$1.52
MCD:
22.00
NKE:
27.28
MCD:
6.96
NKE:
1.32
MCD:
$27.45B
NKE:
$46.52B
MCD:
$12.10B
NKE:
$18.99B
MCD:
$14.46B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. NKE — Ранг доходности на риск
MCD
NKE
Сравнение MCD c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.87 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.58 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и NKE
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -75.19% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.47% | -47.16% | +25.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -64.87% | +43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -75.10% | +53.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -75.10% | +38.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.69% | -74.66% | +53.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -20.97% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 25.92% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и NKE
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 7.00%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 10.59% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 27.27% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 35.34% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 35.32% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 32.32% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и NKE
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NKE в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
NKE NIKE, Inc. | 3.93% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и NKE
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and NKE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.59%) compared to MCD (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs NKE's -75.19%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор