Сравнение GSK с MRSH
GSK (GlaxoSmithKline plc) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.75% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам GSK и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between GSK and MRSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between GSK and MRSH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
MRSH:
$81.98B
GSK:
£2.85
MRSH:
$7.99
GSK:
13.90
MRSH:
21.11
GSK:
0.93
MRSH:
2.46
GSK:
2.47
MRSH:
3.01
GSK:
3.42
MRSH:
5.54
GSK:
£32.78B
MRSH:
$27.52B
GSK:
£23.87B
MRSH:
$11.66B
GSK:
£11.30B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. MRSH — Ранг доходности на риск
GSK
MRSH
Сравнение GSK c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.80 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.40 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и MRSH
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -67.46% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -27.01% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -34.36% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -34.36% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -35.80% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -29.62% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -17.41% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 15.50% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и MRSH
GlaxoSmithKline plc (GSK) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеют волатильность 6.81% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.91% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 19.10% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 23.47% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 20.20% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 20.94% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и MRSH
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и MRSH
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and MRSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (6.91%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs MRSH's -67.46%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор