Сравнение SNA с ITW
SNA (Snap-on Incorporated) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SNA in Tools & Accessories, ITW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SNA returned 11.76%/yr vs 11.42%/yr for ITW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNA и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNA показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNA имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции ITW немного отстают с 11.42%.
SNA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.76%
ITW
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам SNA и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 11.41% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.60% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between SNA and ITW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.49 |
Over the past year, SNA and ITW have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SNA:
$19.35
ITW:
$14.33
SNA:
19.59
ITW:
17.52
SNA:
2.98
ITW:
2.91
SNA:
3.91
ITW:
3.39
SNA:
$5.12B
ITW:
$16.22B
SNA:
$2.63B
ITW:
$7.16B
SNA:
$1.47B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNA vs. ITW — Ранг доходности на риск
SNA
ITW
Сравнение SNA c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNA | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.26 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 0.58 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNA | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.22 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SNA и ITW
Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNA | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -54.90% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -17.44% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -20.63% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -28.05% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -37.85% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -15.65% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -9.83% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 7.63% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNA и ITW
Snap-on Incorporated (SNA) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNA | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.57% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 15.75% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 20.25% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.08% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 23.81% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNA и ITW
Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что сопоставимо с доходностью ITW в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.52% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.50% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNA и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNA и ITW
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
SNA and ITW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNA has higher volatility (6.68%) compared to ITW (4.57%). In terms of maximum drawdown, SNA dropped -65.76% vs ITW's -54.90%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNA и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор