PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITW с SNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITW с SNA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Snap-on Incorporated (SNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или SNA.

Корреляция

Корреляция между ITW и SNA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITW и SNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Snap-on Incorporated (SNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,067.86%
3,009.77%
ITW
SNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITW:

-0.10

SNA:

0.66

Коэф-т Сортино

ITW:

0.01

SNA:

1.14

Коэф-т Омега

ITW:

1.00

SNA:

1.15

Коэф-т Кальмара

ITW:

-0.10

SNA:

0.81

Коэф-т Мартина

ITW:

-0.35

SNA:

2.66

Индекс Язвы

ITW:

6.26%

SNA:

6.32%

Дневная вол-ть

ITW:

21.84%

SNA:

25.58%

Макс. просадка

ITW:

-54.90%

SNA:

-65.76%

Текущая просадка

ITW:

-12.96%

SNA:

-16.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITW:

$71.02B

SNA:

$16.15B

EPS

ITW:

$11.71

SNA:

$19.11

Коэффициент P/E

ITW:

20.45

SNA:

16.16

Коэффициент PEG

ITW:

3.49

SNA:

2.32

Коэффициент P/S

ITW:

4.47

SNA:

3.18

Коэффициент P/B

ITW:

21.19

SNA:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$11.93B

SNA:

$4.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$5.19B

SNA:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$3.85B

SNA:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у SNA с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции SNA по среднегодовой доходности: 12.37% против 9.96% соответственно.

ITW

С начала года

-4.97%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-4.60%

1 год

-1.23%

5 лет

10.52%

10 лет

12.37%

SNA

С начала года

-8.47%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-4.28%

1 год

17.05%

5 лет

23.07%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITW и SNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SNA
Ранг риск-скорректированной доходности SNA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITW c SNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITW, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITW: -0.10
SNA: 0.66
Коэффициент Сортино ITW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITW: 0.01
SNA: 1.14
Коэффициент Омега ITW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITW: 1.00
SNA: 1.15
Коэффициент Кальмара ITW, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITW: -0.10
SNA: 0.81
Коэффициент Мартина ITW, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITW: -0.35
SNA: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SNA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и SNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.66
ITW
SNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и SNA

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SNA в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.46%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%
SNA
Snap-on Incorporated		2.59%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ITW и SNA

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.96%
-16.32%
ITW
SNA

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и SNA

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 13.47%, в то время как у Snap-on Incorporated (SNA) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
14.94%
ITW
SNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и SNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию