PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с SNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITW с SNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITW (Illinois Tool Works Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITW in Specialty Industrial Machinery, SNA in Tools & Accessories. Over the past 10 years, ITW returned 11.42%/yr vs 11.76%/yr for SNA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITW и SNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Snap-on Incorporated (SNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITW имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции SNA немного впереди с 11.76%.

ITW

1 день
0.34%
1 месяц
-1.35%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.45%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.42%

SNA

1 день
0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.92%
1 год
21.64%
3 года*
16.50%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITW и SNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.60%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
SNA
Snap-on Incorporated		11.41%4.28%20.67%29.70%8.91%28.83%4.03%19.54%-14.86%3.64%

Correlation

The correlation between ITW and SNA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.49

Over the past year, ITW and SNA have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

ITW:

$14.33

SNA:

$19.35

Коэффициент P/E

ITW:

17.52

SNA:

19.59

Коэффициент PEG

ITW:

2.91

SNA:

2.98

Коэффициент P/S

ITW:

3.39

SNA:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.22B

SNA:

$5.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.16B

SNA:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.61B

SNA:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Snap-on Incorporated

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с BROITW с GWWITW с SCHDITW с DCI
Часто сравнивают с SNA:
SNA с SCHDSNA с SPYSNA с VOOSNA с GFFSNA с DBXI.DESNA с KTBSNA с XLK

Доходность на риск

ITW vs. SNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SNA
Ранг доходности на риск SNA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c SNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWSNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.03

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.66

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.57

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

6.38

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITW vs. SNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SNA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и SNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWSNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.03

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ITW и SNA

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWSNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-65.76%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-8.47%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-20.77%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-22.65%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-47.38%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-2.37%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-13.88%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

3.40%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и SNA

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.57%, в то время как у Snap-on Incorporated (SNA) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWSNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.68%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.63%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

21.13%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

23.91%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

27.18%

-3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и SNA

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью SNA в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.52%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
SNA
Snap-on Incorporated		2.50%2.57%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и SNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.02B
1.21B
(ITW) Общая выручка
(SNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и SNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Snap-on Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20222023202420252026
43.8%
50.4%
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

SNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

SNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

SNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

ITW and SNA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNA has higher volatility (6.68%) compared to ITW (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs SNA's -65.76%.

SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITW и SNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор