PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITW с SNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITW с SNA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Snap-on Incorporated (SNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или SNA.

Корреляция

Корреляция между ITW и SNA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITW и SNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Snap-on Incorporated (SNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITW:

-0.03

SNA:

0.62

Коэф-т Сортино

ITW:

0.18

SNA:

1.16

Коэф-т Омега

ITW:

1.02

SNA:

1.15

Коэф-т Кальмара

ITW:

0.02

SNA:

0.82

Коэф-т Мартина

ITW:

0.07

SNA:

2.43

Индекс Язвы

ITW:

6.67%

SNA:

6.99%

Дневная вол-ть

ITW:

21.75%

SNA:

25.56%

Макс. просадка

ITW:

-54.90%

SNA:

-65.76%

Текущая просадка

ITW:

-11.87%

SNA:

-14.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITW:

$71.31B

SNA:

$16.51B

EPS

ITW:

$11.35

SNA:

$19.10

Коэффициент P/E

ITW:

21.37

SNA:

16.53

Коэффициент PEG

ITW:

3.54

SNA:

2.35

Коэффициент P/S

ITW:

4.52

SNA:

3.26

Коэффициент P/B

ITW:

22.00

SNA:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$15.76B

SNA:

$4.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$6.87B

SNA:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.91B

SNA:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у SNA с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции SNA по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.78% соответственно.

ITW

С начала года

-3.78%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-0.81%

5 лет

10.98%

10 лет

12.36%

SNA

С начала года

-6.42%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-11.04%

1 год

15.32%

5 лет

23.66%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITW и SNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SNA
Ранг риск-скорректированной доходности SNA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITW c SNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SNA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и SNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и SNA

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SNA в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.43%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%
SNA
Snap-on Incorporated		2.53%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ITW и SNA

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и SNA

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 6.96%, в то время как у Snap-on Incorporated (SNA) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и SNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.84B
1.14B
(ITW) Общая выручка
(SNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и SNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Snap-on Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
43.7%
50.7%
(ITW) Валовая рентабельность
(SNA) Валовая рентабельность
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.84B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

SNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 578.50M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 951.00M при выручке в 3.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

SNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 313.40M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 700.00M при выручке в 3.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

SNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.