Сравнение SHW с NKE
SHW (The Sherwin-Williams Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 13.58% против -0.48% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам SHW и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between SHW and NKE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
NKE:
$66.51B
SHW:
$10.42
NKE:
$1.52
SHW:
30.45
NKE:
29.55
SHW:
3.31
NKE:
1.43
SHW:
17.77
NKE:
4.72
SHW:
$23.94B
NKE:
$46.52B
SHW:
$11.76B
NKE:
$18.99B
SHW:
$4.29B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. NKE — Ранг доходности на риск
SHW
NKE
Сравнение SHW c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.58 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.09 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и NKE
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -75.19% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -46.18% | +24.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -64.21% | +38.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -74.64% | +32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -74.64% | +32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -72.55% | +53.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -20.93% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 24.38% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и NKE
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 9.00%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 10.43% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 29.43% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 38.48% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 35.91% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 32.29% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и NKE
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и NKE
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and NKE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs NKE's -75.19%.
SHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор