Сравнение ADP с MTD
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.73% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам ADP и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between ADP and MTD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.38 |
The correlation between ADP and MTD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
MTD:
$22.95B
ADP:
$10.72
MTD:
$42.68
ADP:
21.10
MTD:
26.51
ADP:
1.59
MTD:
4.07
ADP:
4.25
MTD:
5.67
ADP:
14.33
MTD:
6.26
ADP:
$21.60B
MTD:
$4.09B
ADP:
$10.26B
MTD:
$2.36B
ADP:
$6.51B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. MTD — Ранг доходности на риск
ADP
MTD
Сравнение ADP c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.15 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.42 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и MTD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -61.43% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -31.90% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -36.61% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -43.47% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -43.47% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -33.54% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -13.69% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 11.48% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и MTD
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.92% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 26.16% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 32.17% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 32.15% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 29.78% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и MTD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и MTD
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and MTD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор