PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с CRM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CRM (Salesforce, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.51% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between GLD and CRM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

GLD vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.88

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.17

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.84

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.62

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.88

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.13

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GLD и CRM

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-70.50%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-39.36%

+19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-54.70%

+34.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-58.62%

+37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-58.62%

+36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-49.87%

+29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-16.12%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

20.48%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и CRM

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

16.96%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

31.74%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

37.87%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

37.02%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

35.36%

-19.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и CRM

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and CRM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs CRM's -70.50%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор