PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с RACE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 10.94% против 25.24% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.13%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и RACE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%

Correlation

The correlation between CVX and RACE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.20

The correlation between CVX and RACE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

RACE:

$62.93B

EPS

CVX:

$5.75

RACE:

€8.98

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

RACE:

34.15

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

RACE:

1.77

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

RACE:

7.58

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

RACE:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

RACE:

€7.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

RACE:

€3.72B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

RACE:

€3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE

Доходность на риск

CVX vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXRACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.66

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.74

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.59

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-0.93

+7.02

CVX vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и RACE

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXRACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-46.67%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-39.22%

+25.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-39.22%

+18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-39.22%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-39.22%

-16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-29.85%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-11.50%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

25.02%

-19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и RACE

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXRACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

12.55%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

24.53%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

35.36%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

29.55%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

29.55%

-0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и RACE

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности RACE в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
1.86B
(CVX) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, RACE значения в EUR

Сравнение рентабельности CVX и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
9.6%
51.8%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and RACE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.55%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs RACE's -46.67%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор