Сравнение NKE с MCD
NKE (NIKE, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: -0.48% против 11.46% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам NKE и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between NKE and MCD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.28 |
The correlation between NKE and MCD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
MCD:
$203.21B
NKE:
$1.52
MCD:
$12.13
NKE:
29.55
MCD:
23.48
NKE:
1.43
MCD:
7.42
NKE:
$46.52B
MCD:
$27.45B
NKE:
$18.99B
MCD:
$12.10B
NKE:
$3.33B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MCD — Ранг доходности на риск
NKE
MCD
Сравнение NKE c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.20 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.50 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и MCD
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -73.20% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -19.05% | -27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -19.05% | -45.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -19.05% | -55.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -36.90% | -37.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -15.46% | -57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -14.89% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 7.53% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MCD
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 4.96% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 12.20% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 16.62% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 17.27% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 20.40% | +11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MCD
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MCD
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MCD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор