Сравнение D с PG
D (Dominion Energy, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции D уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.96% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам D и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between D and PG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between D and PG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
PG:
$5.23
D:
18.49
PG:
28.63
D:
1.00
PG:
7.00
D:
2.49
PG:
4.20
D:
$17.45B
PG:
$86.72B
D:
$6.03B
PG:
$43.64B
D:
$7.08B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. PG — Ранг доходности на риск
D
PG
Сравнение D c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.37 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.68 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и PG
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -54.25% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -15.52% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -21.15% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -23.77% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -23.77% | -28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -13.29% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -12.16% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 8.80% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и PG
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 6.99% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 15.01% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 18.78% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.82% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 19.05% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и PG
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и PG
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
D and PG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs PG's -54.25%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор