PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
613.82%
630.15%
GLD
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.49

IAU:

2.51

Коэф-т Сортино

GLD:

3.30

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

GLD:

1.43

IAU:

1.43

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.14

IAU:

5.16

Коэф-т Мартина

GLD:

14.01

IAU:

14.13

Индекс Язвы

GLD:

2.98%

IAU:

2.97%

Дневная вол-ть

GLD:

16.80%

IAU:

16.74%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

GLD:

-3.44%

IAU:

-3.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 25.85%, а IAU немного выше – 25.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции IAU немного впереди с 10.58%.


GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

20.29%

1 год

40.67%

5 лет

13.69%

10 лет

10.42%

IAU

С начала года

25.91%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

20.35%

1 год

40.85%

5 лет

13.85%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLD и IAU

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.49
IAU: 2.51
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 3.30
IAU: 3.33
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLD: 1.43
IAU: 1.43
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLD: 5.14
IAU: 5.16
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 14.01
IAU: 14.13

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
2.51
GLD
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и IAU

Ни GLD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и IAU

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.44%
-3.48%
GLD
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и IAU

SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 8.30% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.30%
8.28%
GLD
IAU