PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 8.57%, а IAU немного выше – 8.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции IAU немного впереди с 14.08%.


GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GLD и IAU

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

GLD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.80

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.24

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.69

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.97

-0.06

GLD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.02

Корреляция

Корреляция между GLD и IAU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и IAU

Ни GLD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и IAU

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-45.14%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-19.18%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-20.93%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-21.82%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-13.20%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-15.98%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и IAU

SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 11.06% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

11.02%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

24.11%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

27.62%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.69%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.82%

+0.05%