PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDW с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDW с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDW (CDW Corporation) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CDW и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.31% соответственно.

CDW

1 день
2.37%
1 месяц
30.28%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-20.93%
3 года*
-7.68%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
13.42%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDW и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDW
CDW Corporation		-1.88%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between CDW and IAU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDW Corporation

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CDW:
CDW с ANETCDW с GCDW с CTSHCDW с ORLYCDW с BRCDW с OTEX.TOCDW с WIT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

CDW vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDW c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDWIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.89

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.25

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.99

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

2.83

-3.82

CDW vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDW и IAU

Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDWIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.37%

-45.14%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.97%

-24.40%

-20.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.37%

-24.40%

-35.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.37%

-24.40%

-35.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.37%

-24.40%

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-22.03%

-24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-15.97%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.22%

8.47%

+14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и IAU

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDWIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

7.70%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.93%

23.94%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.26%

27.17%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

18.16%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

16.02%

+14.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и IAU

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation		1.90%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDW and IAU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (16.66%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDW и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор