PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFC с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WFC с CVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WFC (Wells Fargo & Company) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, WFC returned 8.26%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WFC и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 8.26% против 10.98% соответственно.

WFC

1 день
-1.20%
1 месяц
7.03%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-9.15%
1 год
8.39%
3 года*
27.47%
5 лет*
14.74%
10 лет*
8.26%

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company		-12.21%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between WFC and CVX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.42

Over the past year, the correlation between WFC and CVX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$260.48B

CVX:

$375.81B

EPS

WFC:

$6.73

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

WFC:

12.03

CVX:

32.89

Коэффициент PEG

WFC:

1.04

CVX:

3.20

Коэффициент P/S

WFC:

2.08

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

WFC:

1.60

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$125.70B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$81.14B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$31.58B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

Chevron Corporation

Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VWFC с VTIWFC с IFFWFC с XLF
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

WFC vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFCCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.86

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.45

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.92

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

7.37

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFC vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.86

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WFC и CVX

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-55.77%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-13.99%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-20.64%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-24.95%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-55.77%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-9.56%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-11.39%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

5.53%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и CVX

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.14%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

17.78%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

21.97%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

25.13%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

29.16%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и CVX

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
WFC
Wells Fargo & Company		2.22%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
31.80B
47.56B
(WFC) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.9%
9.6%
Активы портфеля
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

WFC and CVX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFC has higher volatility (8.57%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор