PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NKE с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или SPY.

Корреляция

Корреляция между NKE и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NKE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.74

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

NKE:

-0.87

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

NKE:

0.86

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.45

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.33

SPY:

3.08

Индекс Язвы

NKE:

23.09%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

NKE:

40.58%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

NKE:

-75.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NKE:

-62.72%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.10% против 12.77% соответственно.

NKE

С начала года

-16.18%

1 месяц

17.85%

6 месяцев

-16.84%

1 год

-29.94%

5 лет

-5.10%

10 лет

3.10%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и SPY

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.44%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NKE и SPY

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и SPY

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...