PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NKE с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NKE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NKE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-16.54%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.22% против 13.98% соответственно.

NKE

1 день
3.08%
1 месяц
-14.49%
С начала года
-16.54%
6 месяцев
-23.26%
1 год
-14.70%
3 года*
-23.04%
5 лет*
-15.53%
10 лет*
-0.22%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с DECKNKE с ONONNKE с UAANKE с SONY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NKE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.93

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.45

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.53

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

7.30

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.93

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.78

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между NKE и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и SPY

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.07%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NKE и SPY

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NKESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-55.19%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.15%

-12.05%

-22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.97%

-24.50%

-44.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.97%

-33.72%

-35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.02%

-6.24%

-61.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-9.09%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

2.52%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и SPY

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NKESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.31%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

9.47%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.22%

19.05%

+22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.96%

17.06%

+17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

17.92%

+13.82%