PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NKE и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NKE с SPY

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или SPY.

Доходность

Сравнение доходности NKE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.87

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.06

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NKE:

0.84

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.52

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.40

SPY:

2.09

Индекс Язвы

NKE:

25.44%

SPY:

4.95%

Дневная вол-ть

NKE:

41.57%

SPY:

20.46%

Макс. просадка

NKE:

-75.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NKE:

-64.44%

SPY:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.33% против 12.77% соответственно.

NKE

С начала года

-20.06%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-37.15%

3 года

-16.75%

5 лет

-7.82%

10 лет

2.33%

SPY

С начала года

2.01%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.13%

1 год

10.50%

3 года

18.24%

5 лет

15.64%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и SPY

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.63%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NKE и SPY

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и SPY

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...