PortfoliosLab logo
Сравнение NKE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NKE и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NKE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,364.41%
2,152.01%
NKE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.95

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.19

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NKE:

0.81

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.55

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.78

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NKE:

21.14%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

NKE:

39.80%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

NKE:

-68.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NKE:

-65.96%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.65% против 11.99% соответственно.


NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-12.35%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.51%

5 лет

-7.11%

10 лет

2.65%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NKE: -0.95
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NKE: -1.19
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NKE: 0.81
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NKE: -0.55
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NKE: -1.78
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.51
NKE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и SPY

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.
2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NKE и SPY

Максимальная просадка NKE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
-9.89%
NKE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и SPY

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.28%
15.12%
NKE
SPY