Сравнение COP с D
COP (ConocoPhillips Company) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции D по среднегодовой доходности: 13.66% против 3.57% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам COP и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between COP and D is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between COP and D shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$5.90
D:
$3.67
COP:
19.83
D:
18.49
COP:
1.15
D:
1.00
COP:
2.49
D:
2.49
COP:
$58.31B
D:
$17.45B
COP:
$17.02B
D:
$6.03B
COP:
$22.44B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. D — Ранг доходности на риск
COP
D
Сравнение COP c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.76 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 7.51 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и D
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -52.20% | -32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -9.77% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -26.41% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -52.20% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -52.20% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -6.38% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -9.58% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 3.59% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и D
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 11.23% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 16.72% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 20.96% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 22.85% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 23.73% | +13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и D
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и D
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
COP and D have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор