Сравнение PG с O
PG (The Procter & Gamble Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.64% против 4.43% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам PG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PG and O is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between PG and O shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
O:
$1.17
PG:
27.76
O:
51.10
PG:
6.79
O:
4.16
PG:
4.07
O:
6.91
PG:
$86.72B
O:
$5.92B
PG:
$43.64B
O:
$3.89B
PG:
$22.63B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. O — Ранг доходности на риск
PG
O
Сравнение PG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.19 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.93 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.82 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PG и O
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -48.45% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.49% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -34.48% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -48.28% | +24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -10.00% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -9.21% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 4.50% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и O
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.81% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 11.89% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 16.10% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.89% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 25.64% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и O
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и O
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and O have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор