PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PG с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с O

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PG (The Procter & Gamble Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.53% против 4.36% соответственно.

PG

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
4.70%
С начала года
5.59%
1 год
-1.76%
3 года*
1.56%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.53%

O

1 день
-0.81%
1 месяц
8.67%
6 месяцев
8.91%
С начала года
18.67%
1 год
21.82%
3 года*
7.07%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.59%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
O
Realty Income Corporation		18.67%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between PG and O is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between PG and O shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$347.29B

O:

$60.78B

EPS

PG:

$5.24

O:

$1.32

Коэффициент P/E

PG:

28.45

O:

49.45

Коэффициент PEG

PG:

6.96

O:

4.03

Коэффициент P/S

PG:

4.17

O:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

PG vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.31

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.84

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.97

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.49

-4.69

PG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и O

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-48.45%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.10%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-26.49%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-34.48%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-48.28%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-1.83%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-9.19%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

4.87%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и O

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.36%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

13.00%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

16.78%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

19.03%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

25.68%

-6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и O

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности O в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		4.97%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
PG
The Procter & Gamble Company		2.15%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.24B
1.55B
(PG) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.5%
0
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

PG and O have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.35%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор