Сравнение COP с MTD
COP (ConocoPhillips Company) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.73% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам COP и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between COP and MTD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between COP and MTD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
MTD:
$22.95B
COP:
$5.90
MTD:
$42.68
COP:
19.83
MTD:
26.51
COP:
1.15
MTD:
4.07
COP:
2.49
MTD:
5.67
COP:
2.22
MTD:
6.26
COP:
$58.31B
MTD:
$4.09B
COP:
$17.02B
MTD:
$2.36B
COP:
$22.44B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. MTD — Ранг доходности на риск
COP
MTD
Сравнение COP c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.15 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.42 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и MTD
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -61.43% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -31.90% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -36.61% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -43.47% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -43.47% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -33.54% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -13.69% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 11.48% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и MTD
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.72%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.92% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 26.16% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 32.17% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 32.15% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 29.78% | +7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и MTD
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и MTD
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
COP and MTD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs MTD's -61.43%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор