Сравнение NKE с MTD
NKE (NIKE, Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: -0.48% против 11.73% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам NKE и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between NKE and MTD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between NKE and MTD shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
MTD:
$22.95B
NKE:
$1.52
MTD:
$42.68
NKE:
29.55
MTD:
26.51
NKE:
1.43
MTD:
5.67
NKE:
4.72
MTD:
6.26
NKE:
$46.52B
MTD:
$4.09B
NKE:
$18.99B
MTD:
$2.36B
NKE:
$3.33B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MTD — Ранг доходности на риск
NKE
MTD
Сравнение NKE c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.15 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.42 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и MTD
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -61.43% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -31.90% | -14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -36.61% | -27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -43.47% | -31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -43.47% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -33.54% | -39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -13.69% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 11.48% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MTD
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 9.92% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 26.16% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 32.17% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 32.15% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 29.78% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MTD
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MTD
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MTD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор