Сравнение CRM с PEP
CRM (Salesforce, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.57%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.60% против 6.75% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -37.57%
- 6 месяцев
- -34.93%
- 1 год
- -35.68%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 7.60%
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам CRM и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CRM and PEP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between CRM and PEP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$143.32B
PEP:
$200.51B
CRM:
$8.59
PEP:
$6.38
CRM:
19.15
PEP:
22.94
CRM:
0.04
PEP:
7.94
CRM:
3.59
PEP:
2.10
CRM:
4.19
PEP:
9.38
CRM:
$42.83B
PEP:
$95.45B
CRM:
$33.25B
PEP:
$51.60B
CRM:
$12.32B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. PEP — Ранг доходности на риск
CRM
PEP
Сравнение CRM c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.00 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 2.53 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и PEP
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -73.92% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -16.25% | -23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -29.17% | -25.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -30.32% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -30.32% | -28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.70% | -16.62% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -13.65% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 6.41% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и PEP
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 5.57% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 14.67% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.05% | 21.69% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 18.40% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 19.68% | +15.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и PEP
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PEP в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.29% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и PEP
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and PEP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.75%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор