PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNY с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SNY (Sanofi) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.89% соответственно.

SNY

1 день
0.32%
1 месяц
3.65%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.97%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.40%
10 лет*
5.78%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNY и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNY
Sanofi		-3.62%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%20.47%6.06%9.96%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between SNY and O is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

SNY:

€3.09

O:

$1.17

Коэффициент P/E

SNY:

12.38

O:

53.41

Коэффициент P/S

SNY:

1.98

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

€47.35B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

€34.18B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

€12.63B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с BMYSNY с REGNSNY с MRKSNY с NVSSNY с JNJSNY с ALNY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

SNY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.88

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.26

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.29

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

3.12

-4.07

SNY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNY и O

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-48.45%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.10%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-26.49%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.52%

-34.48%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-48.28%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.91%

-5.94%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-9.20%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

4.58%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и O

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.29%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

11.98%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

16.21%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

18.92%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

25.64%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и O

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SNY
Sanofi		5.47%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
11.24B
1.55B
(SNY) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SNY значения в EUR, O значения в USD

Сравнение рентабельности SNY и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sanofi и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
72.1%
0
Активы портфеля
SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SNY and O have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (8.05%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор