PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.33% соответственно.


PG

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-5.01%
С начала года
4.71%
1 год
0.40%
3 года*
0.76%
5 лет*
3.37%
10 лет*
8.43%
Всё время*
10.11%

MCD

1 день
2.11%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.24%
1 год
-6.07%
3 года*
0.81%
5 лет*
5.40%
10 лет*
11.33%
Всё время*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.38B$1.24B$1.28B
$1.36B$1.28B$1.30B

Сравнение доходности по годам PG и MCD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
4.71%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
MCD
McDonald's Corporation
-9.24%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between PG and MCD is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.47

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.36

The correlation between PG and MCD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$348.95B

MCD:

$194.68B

EPS

PG:

$6.62

MCD:

$12.14

Коэффициент P/E

PG:

22.19

MCD:

22.56

Коэффициент PEG

PG:

7.33

MCD:

3.63

Коэффициент P/S

PG:

4.09

MCD:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$87.03B

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.67B

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$21.25B

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

McDonald's Corporation

Доходность на риск

PG vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4343
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PG c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.28

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.58

+0.63

PG vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и MCD

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MCD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-73.20%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-21.99%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-21.99%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-21.99%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-36.90%

+13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-18.67%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-14.91%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

10.43%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и MCD

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.19%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.63%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.57%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

18.31%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

17.62%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.51%

-1.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и MCD

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MCD в 2.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation
2.68%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
PG
The Procter & Gamble Company
2.92%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и McDonald's Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.28B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 3.95B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.


Часто задаваемые вопросы


PG and MCD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCD has higher volatility (6.63%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MCD's -73.20%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор