Сравнение PG с MCD
PG (The Procter & Gamble Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 8.50%/yr vs 10.55%/yr for MCD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -12.23%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.55% соответственно.
PG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.50%
MCD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -7.40%
- 6 месяцев
- -12.95%
- С начала года
- -12.23%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам PG и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 4.82% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MCD McDonald's Corporation | -12.23% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PG and MCD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.36 |
The correlation between PG and MCD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$344.66B
MCD:
$188.25B
PG:
$5.24
MCD:
$12.14
PG:
28.24
MCD:
21.82
PG:
6.91
MCD:
3.51
PG:
4.14
MCD:
6.90
PG:
$86.72B
MCD:
$27.45B
PG:
$43.64B
MCD:
$12.10B
PG:
$22.63B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MCD — Ранг доходности на риск
PG
MCD
Сравнение PG c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.44 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.03 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и MCD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -73.20% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.47% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -21.47% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -21.47% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -36.90% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -21.35% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -14.90% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 9.17% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MCD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.13%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.78% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 13.66% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 17.63% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.57% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.51% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MCD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности MCD в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.77% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.88% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MCD
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MCD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (7.78%) compared to PG (7.13%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MCD's -73.20%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор