PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PG с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PG и MCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PG с MCD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или MCD.

Доходность

Сравнение доходности PG и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PG:

0.36

MCD:

1.43

Коэф-т Сортино

PG:

0.43

MCD:

1.73

Коэф-т Омега

PG:

1.06

MCD:

1.23

Коэф-т Кальмара

PG:

0.38

MCD:

1.38

Коэф-т Мартина

PG:

0.83

MCD:

5.13

Индекс Язвы

PG:

5.37%

MCD:

4.63%

Дневная вол-ть

PG:

19.17%

MCD:

19.93%

Макс. просадка

PG:

-54.23%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

PG:

-5.02%

MCD:

-2.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$393.32B

MCD:

$225.20B

EPS

PG:

$6.29

MCD:

$11.32

Коэффициент P/E

PG:

26.61

MCD:

27.64

Коэффициент PEG

PG:

4.05

MCD:

2.79

Коэффициент P/S

PG:

4.69

MCD:

8.76

Коэффициент P/B

PG:

7.62

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$83.93B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.05B

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$23.39B

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.24% соответственно.

PG

С начала года

1.81%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-4.84%

1 год

6.84%

3 года

6.93%

5 лет

10.47%

10 лет

10.94%

MCD

С начала года

8.20%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

6.94%

1 год

28.11%

3 года

9.87%

5 лет

13.29%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

McDonald's Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PG и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PG c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и MCD

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности MCD в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PG
The Procter & Gamble Company		2.42%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
MCD
McDonald's Corporation		2.21%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок PG и MCD

Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MCD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PG и MCD

The Procter & Gamble Company (PG) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 4.70% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
19.78B
5.96B
(PG) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
51.0%
56.0%
(PG) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.