PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNA с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNA с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SNA (Snap-on Incorporated) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. SNA operates in Tools & Accessories (Industrials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SNA returned 12.41%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNA и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snap-on Incorporated (SNA) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNA показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции SNA превзошли акции D по среднегодовой доходности: 12.41% против 3.57% соответственно.

SNA

1 день
0.73%
1 месяц
8.47%
С начала года
13.93%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.44%
3 года*
15.30%
5 лет*
13.07%
10 лет*
12.41%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNA и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNA
Snap-on Incorporated		13.93%4.28%20.67%29.70%8.91%28.83%4.03%19.54%-14.86%3.64%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between SNA and D is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

SNA:

$19.35

D:

$3.67

Коэффициент P/E

SNA:

20.03

D:

18.49

Коэффициент PEG

SNA:

3.04

D:

1.00

Коэффициент P/S

SNA:

4.00

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

SNA:

$5.12B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNA:

$2.63B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

SNA:

$1.47B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snap-on Incorporated

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с SNA:
SNA с ITWSNA с SCHDSNA с SPYSNA с VOOSNA с GFFSNA с DBXI.DESNA с KTB
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

SNA vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA
Ранг доходности на риск SNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNA c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.99

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.76

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

7.51

0.00

SNA vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNA и D

Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-52.20%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.77%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-26.41%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-52.20%

+31.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-52.20%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-6.38%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-9.58%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.59%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SNA и D

Текущая волатильность для Snap-on Incorporated (SNA) составляет 5.51%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

11.23%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

16.72%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

20.96%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

22.85%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

23.73%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA и D

Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
SNA
Snap-on Incorporated		2.44%2.57%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNA и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.21B
5.02B
(SNA) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNA и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Snap-on Incorporated и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.4%
0
Активы портфеля
SNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

SNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

SNA and D have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, SNA dropped -65.76% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNA и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор